我国均衡利率估算和国债收益率曲线研究(三)——俄罗斯均衡利率估算

俄罗斯债券市场波动较为剧烈,肯定是由多种影响因素共同作用才导致的这种结果,国债收益率缺乏均衡利率作为其长期稳定“锚”可能是影响因素之一。作为拓展均衡利率估算模型使用范围的尝试,也对模型估算稳定性进行检验,2019年项目组参考我国均衡利率估算的方法论,尝试估算俄罗斯国债均衡收益率。根据俄罗斯经济特征,以我国均衡利率估算课题DSGE模型为基础,对比两国经济的异同点,调整对应方程和系数,形成适配俄罗斯经济特征的动态随机一般均衡模型,进而对俄罗斯均衡利率进行估算。

附件列表
编号
文件

发布时间

  • 1

    2020.03.24

作者:李威     发布时间:2020年03月24日 11:03
地址:北京市西城区金融大街10号 邮编:100033 网站编辑:  88170605 京ICP备17016011号-4
中央国债登记结算有限责任公司 版权所有 未经允许 请勿转载 1998-2021.