全国银行间债券市场交易结算日报(2020年10月19日)—回购利率整体上行

1019日(周一),全国银行间债券市场结算总量为33257.30亿元,较上日下降4.47%交易结算总笔数为16686笔。其中,质押式回购28287.21亿元,买断式回购210.94亿元,现券交易4440.15亿元,债券借贷319.00亿元。银行间债券市场回购利率整体上行,其中,3天回购利率上行36.4bp2.395%今日人民银行以利率招标方式开展了期限为7天的逆回购操作,中标利率为2.20%,交易量为500亿元。

 

1:当日银行间债券市场结算概况

 

合计

现券交易

买断式回购

质押式回购

远期成交

债券借贷

当日交易结算总笔数

16686

8608

117

7731

230

当日结算总额(亿元)

33257.30

4440.15

210.94

28287.21

0.00

319.00

结算额增幅

-4.47%

14.98%

32.80%

-7.24%

-

6.67%

 

2:当日银行间债券市场各券种现券结算情况

 

债券结算只数

结算金额(亿元)

国债

63

2255.56

地方政府债

69

183.91

政策性银行债

103

1693.72

中央银行票据

0

0.00

商业银行债

21

31.37

企业债

63

54.21

短期融资券

0

0.00

中小企业集合票据

0

0.00

中期票据

2

0.60

资产支持证券

5

15.92

证券公司短期融资券

0

0.00

非银行金融机构债

3

2.70

国际机构债

0

0.00

其他

31

202.16

总计

360

4440.15

 

3:当日回购利率情况

 

1

2

3

7

14

21

当日利率

2.245%

2.341%

2.395%

2.361%

2.642%

2.717%

较上日增减基点

-

-

36.4

8.8

29.7

21.9

 

4:公开市场逆回购操作情况 

期限 

交易量

中标利率

7

 500亿元

2.20%

 

5:上日国债柜台结算情况

债券代码

买入量(万元)

卖出量(万元)

债券代码

买入量(万元)

卖出量(万元)

700002

0.11

0.21

700004

0

0.2

700006

0

0.2

100034

10.72

0

100041

32.14

33.03

110002

7.79

0.2

110008

4.05

0

110015

0.05

0

140003

141.56

0

140005

31.1

0.2

140006

0.72

0

140012

0

571.59

140013

0.02

0

150002

0.2

0

150005

1199.42

0

150014

0.01

0

150016

157.5

0

150023

71.61

0

150316

41.53

0.07

 

 

 

160002

1.2

0

160010

2.1

0.1

160015

0

0.1

160017

0.18

0

160023

0.02

0

161702

0

4.05

1700003

0

1

170004

0

0.01

170006

0

0.01

170013

0

5

170023

1157.36

1152.58

170025

0

2

170027

579.51

0

170309

0.01

0

 

 

 

180004

30

0.94

180007

10

0

180011

0.06

0

180014

0

0.29

180021

0

0.01

180027

0.01

0

180203

38.37

70.16

180204

0.94

1.3

180206

6.9

0.01

180208

0.03

29.1

180210

47.13

37.96

180211

1

44.45

180212

5.2

142.88

180214

18.9

0

180406

3.88

553.6

180408

5.76

1.55

180409

0.2

0

190003

0

1

190006

10

10

190007

0

20

190011

1.5

0

190015

1

1

190016

73.41

20.02

1902001

165.52

106.17

190202

1.01

62.53

190203

10

21.02

190204

0

3.02

190205

94.09

11.45

190207

5.62

74.64

190208

0

62.98

190209

0.14

26.71

190210

20.01

14.31

190212

4.9

3.99

190214

2

100.32

190215

1051.08

72.99

190306

0.1

0

190307

2114.55

100

190310

0

3.4

190403

0.1

0

1905075

0

1.6

1905089

0

0.01

1905111

0

3

1905119

0.07

31.06

1905131

20

41

1905155

0

11.01

1905198

0

2.01

1905218

0.01

23.04

1905226

0

0.01

1905232

0.01

0.5

1905285

0

14

1905333

1.69

2.2

2000001

2004.88

889.96

2000002

0.31

2.11

2000003

1.98

3.16

2000004

1.78

6.54

200001

151734.96

109.37

200005

4001.93

0.3

200006

0.22

0.01

200008

7.79

0

200009

2003.14

0

200010

9.73

9.36

200011

60.86

3.97

200201

1316.56

993.53

200202

0.57

1381.7

200203

20.1

2489.98

200204

0.18

438.35

200205

153.92

188.47

200206

1404.03

1576.98

200207

97.9

32.44

200208

16.01

17.68

200209

2.1

55.34

200210

262.79

26.41

200211

2409.59

2164.07

200212

853.34

24.96

2002120

2382.43

1340.98

200215

0

0

200216

416.71

2214.29

200310

10.95

1.04

2005740

35.26

37.01

2005814

23.89

497.12

 

 

 

 

作者:运营中心登记结算部     发布时间:2020年10月19日 17:49
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